+38 (067) 337 62 62
м. Пл. Льва Толстого +38 (099) 333 52 52
Центр подготовки к международным экзаменам по английскому языку
Финансовая математика и комплексная экономика

 

Почему банки, консалтинговые фирмы и страховые компании нанимают все больше и больше математиков и физиков?

Потому что методы из математики и статистической физики становятся все более важными для моделирования экономических систем и, в частности, на рынках капитала.

 


 

Данный курс является введением в быстро развивающуюся область, которую часто называют комплексной экономикой или эконофизикой.

Это "the floor": вот как выглядит биржевой зал, когда там происходит нечто действительно захватывающее.


The floor – это место на бирже, где встречаются и торгуют брокеры. На фондовых биржах торгуют акциями компаний. Людей, которые занимаются этим профессионально, называют биржевыми брокерами.

Брокеры покупают или продают определенные акции, потому что они ожидают, что акции поднимутся или упадут в цене.

Таким образом, брокеры имеют определенные ожидания касательно состояния рынка. Тем не менее, известно, что стоимость акций может быть смоделирована с помощью стохастического процесса.

Это не означает, что не существует обусловленной причины для изменения цены.

Данный феномен очень похож на движение молекулы кислорода в воздухе: её движение не является случайным, но оно может быть смоделировано как случайный процесс.

Подобные соображения позволяют применить мощный аппарат статистической физики на рынках капитала.

 


Например, модель Блэка-Шоулза дает количественные предсказания для значений производных финансовых инструментов, таких как опционы.

Слева вы видите диаграмму, которая показывает стоимость акции для компании NOKIA в зависимости от времени.

 На диаграмме вы видите производительность компании NOKIA, с конца мая 2000 года по конец мая 2001 года, на Стокгольмской фондовой бирже. Если у Вас есть желание ознакомиться с большим количеством графиков акций, опционов, индексов, курсов валют и т.д., вы можете сделать это через сервис comdirect.


 

В нашем курсе вы не узнаете, как быстро разбогатеть.

Вы узнаете надежные инструменты статистической физики, и как они применяются в экономике. Так как данная сфера деятельности является достаточно новой, мы также обсудим несколько спекулятивных моделей. Вам не потребуется опыт в экономике – на данном курсе вы узнаете все необходимые основы.

Курс подходит для всех, кто имеет достаточный опыт в области математики. Опыт в физике будет полезен, но не является обязательным требованием.

 

Содержание курса:

  • вводная информация о статистической физике;
  • основные понятия и механизмы в экономике и на рынках капитала: арбитраж, акции, производные финансовые инструменты, опционы, портфолио, управление рисками;
  • статистические модели для фондовых рынков: классы броуновского движения, стохастические процессы, вероятности и распределяемая прибыль, предельные теоремы, интерпретация физики;
  • модель Блэка-Шоулза для опционов: диффузионные уравнения, лемма Ито, количественное управления рисками, хеджирование;
  • корреляции между акциями: воздействие на управление рисками, случайные матрицы, формальное сходство с квантовыми хаотическими системами в физике;
  • спорные и спекулятивные теории: Можно ли предсказать обвал рынка? Есть ли сходство между обвалом рынка и землетрясением?

 


 

Why do banks, consulting firms and insurance companies hire more and more mathematicians and physicists? - Because the methods from mathematics and statistical physics become increasingly important to model economical systems and, in particular, the capital markets. This course is an introduction to this quickly expanding field. It is often called Complex Economy or Econophysics.

This is the floor: This is how "the floor" looks when something truly exciting happens.

The floor is the place in the stock exchange where the brokers meet and do the trading. The stocks of companies are traded at stock exchanges. The people who do that professionally are called stock brokers. They buy or sell specific stocks because they expect them to go up or down in value. Thus, they have a certain market expectation. However, it is known that the value of a stock, as you see it in the chart below, can be modeled by a stochastic process. This does not mean that there is no ``deterministic'' reason for the value to change.

It is very much like the motion of an oxygen molecule in the air: its motion is not random, but it can be modeled as a random process. Such considerations make it possible to apply the powerful machinery of statistical physics in the capital markets.


For example, the Black and Scholes theory yields quantitative predictions for the values of financial derivatives, such as options. This is a chart. It shows the value of a stock for a given company as a function of time. Here, the company is NOKIA, and you see its performance from end of May 2000 to end of May 2001 at the Stockholm stock exchange. If you feel like looking at more charts like this one of stocks, options, indices, exchange rates, etc., comdirect provides a very useful service. Nokia stock from end of May 2000 to end of May 2001 In this course, you will not learn how to get rich quickly. You will learn solid tools of statistical physics and how they are applied to the economy.However, because the field is so new, we will also discuss a few speculative models.


You do not need a background in economics! - In the course, you will learn the basics that we need. The course is suitable for everybody who has a sufficient background in mathematics, as it is taught in the basic courses for physicists. Physics background is helpful, but not required. Thus, the course is also suitable for non-physicists.

Content of the course:

  • some introductory remarks about statistical physics 
  • basic concepts and mechanisms in the economy and in the capital markets: arbitrage, stocks, financial derivatives, options, portfolio, risk management 
  • statistical models for stock markets: classes of Brownian motion, stochastic processes, probabilities and distributions, limit theorems, physics interpretation;
  • Black and Scholes theory for options: diffusion equations, Ito`s lemma, quantitative risk management, hedging;
  • correlations between stocks: impact on risk management, random matrices, formal similarities to quantum chaotic systems in physics 
  • controversial and speculative theories: can one predict market crashes? - are there similarities between market crashes and earth quakes?

 

 

 

КУРСЫ

Стоимость

1 занятия = 80 мин,

 грн

Стоимость

месяца (8 занятий)

Длительность курса

Финансовая математика

(индивидуально)

 

510 грн

 

  4080


 

15 занятий

 

Финансова математике

 (в группе)

 

300 грн

 

   2400


 

25 занятий

 

 

 

Попробуй Демо урок!

 

Бесплатный Online Демо урок (30 минут) - это урок, на котором Вы знакомитесь с преподавателем, смотрите на нашу методику, "пробуете занятие на вкус". Проходит индивидуально.

 

   

 


 

Как проходят занятия?

  • Индивидуально или в мини-группах (4-6 чел);
  • Длительность занятий: 1 час 20 мин;
  • Частота занятий: 2 - 3 раза в неделю; 
  • Преподаватели: сертифицированные педагоги (русскоязычные, украиноязычные, Native);

 


 

Как начать обучение?

английский язык онлайн

ШАГ 1 - пройдите онлайн-тест и подайте заявку на пробное занятие. 

Мы свяжемся с Вами и ответим на Ваши вопросы.

ШАГ 2 - Вы пройдете  ПРОБНЫЙ урок.

 

После пробного занятия:

ШАГ 3 - Вы оплачиваете выбранный Вами курс.

ШАГ 4 - Наш методист подберет программу. Наш менеджер подберет преподавателя.

ШАГ 5 - Вы приступаете к занятиям.

 

 



 

Пройди test и запишись на бесплатную консультацию!

                
 

 


 

Загляни на урок:


 

С этим курсом сочетается:

 

Ваш результат с TRINITY:

  • Вы получаете уникальный багаж знаний!
  • Вы получаете Сертификат TRINITY Education Group.

Остались вопросы? Пишите нам!

 

           или